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建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理 是否积累足够的历史数据 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
引入计量信用风险的内部评级法 在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险 提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定 将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 是否积累足够的历史数据
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险
信用计量模型 creditrisk+模型 风险价值法 KMV模型
对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理 是否积累足够的经验的历史数据 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 是否积累足够的历史数据 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排 是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险 金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 参与商业银行的组织架构和业务流程再造 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
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