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证券市场不会对非系统性风险给予任何的价格补偿 所有投资者都进行充分分散化投资 非系统风险与证券市场无关 证券或证券组合的系统性风险不会获得收益补偿
风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” 当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远小于单个资产亏损的概率 有效地分散化投资所构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低系统性风险 整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性 在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题 资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿 现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因 投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
通过投资组合方式，降低系统性风险 通过股指期货套期保值，回避系统性风险 通过投资组合方式，降低非系统性风险 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段 分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平 分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等 建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题 资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿 现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因 投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
可通过分散化的投资组合方式予以降低 通常与上市公司微观因素有关 对特定的个别股票产生影响 对整个股票市场的所有股票都产生影响
通过投资组合方式，分散股票的系统性风险 通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险 通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险
适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
通过投资组合方式，降低系统性风险 通过股指期货套期保值，规避系统性风险 通过投资组合方式，降低非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避非系统性风险
非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险 系统性风险可以通过组合化投资进行分散
通过投资组合方式，分散非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避非系统性风险 通过股指期货套期保值，规避系统性风险 通过投资组合方式，分散系统性风险
投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远大于单个资产亏损的概率 有效的分散化投资构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低非系统性风险 整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性 在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
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