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适当的分散化可以减少或消除系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
威廉·夏普的资本资产定价模型CAPM 马柯维茨的证券组合理论 欧式期权定价理论 泰勒展式
相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题 资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿 现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因 投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
其是指要把全部财富投资于一个项目 其要求将全部财富分散投资 其理论依据是投资组合理论 其具有普遍意义
本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题 资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿 现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因 投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
资产负债风险管理理论 多样化投资分散风险理论 投资组合理论 系统管理理论
除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近 0 适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
、避免风险 防范风险 杜绝风险 将风险降到最低限度
在投资者只关注"期望收益率"和"方差"的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的 马柯威茨认为投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 套利定价理论认为只要任何一个投资者都不能套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系 实用价值在于其解决了投资决策中投资资金在投资组合中的最优化配置问题
哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论 威廉·夏普提出的资本资产定价模型 欧式期权定价的一般模型 缺口分析、久期分析
哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论 威廉·夏普提出的资本资产定价模型 欧式期权定价的一般模型 缺口分析、久期分析
系统风险的减少 分散化对资产组合风险的影响 非系统风险的确认 积极的资产管理以扩大收益
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
马科维茨的均值方差组合理论 CAPM APT B-S模型
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