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用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，( )。

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用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差

较大一样较小无法确定

用方差—协方差法计算VAR时其基本假设之—是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差

较大一样较小无法确定

关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是

协方差与相关系数无关不相关和协方差为零是等价的协方差是相关系数的标准化协方差与相关系数的符号总是一正一负

用方差一协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差

较大一样较小无法确定

用方差—协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差

较大一样较小无法确定

下列关于协方差和相关系数的说法中正确的有

如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险证券与其自身的协方差就是其方差

方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是

方差一协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差

一样无法确定较大较小

方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是

方差一协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方

较大一样较小无法确定

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