下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。

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方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布协方差用于表示两个变量之间的相互作用相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性协方差越大，两个证券之间的相关性越大

相关系数与协方差成正比关系相关系数能反映证券之间的关联程度相关系数为正，说明证券之间的走势相同相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系相关系数为0，说明证券之间不相关

协方差与相关系数无关不相关和协方差为零是等价的协方差是相关系数的标准化协方差与相关系数的符号总是一正一负

协方差与相关系数的符号总是一正一负协方差是相关系数的标准化协方差与相关系数的符号相同协方差与相关系数无关

两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关相关系数总是在［-1，+1]间取值

方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布协方差用于表示两个变量之间的相互作用相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性协方差越大，两个证券之间的相关性越大

协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系方差越小，协方差越小 cov(X，1)=E(X-FX)(η-Eη) 以上说法都正确

协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系方差越小，协方差越小 cov(X，η) ；E(X-E(η-Eη) 以上说法都正确

收益期望值协方差相关系数方差

期望收益率方差和标准差协方差和相关系数资产利润率以上说法均不正确

相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数相关系数的正负与协方差的正负相同相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动相关系数总是在-1和1之间

0.86 ―0.86 0.01 -0.01

协方差与相关系数的符号总是一正一负协方差是相关系数的标准化协方差与相关系数的符号相同协方差与相关系数无关