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VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
90%～99。9% 92%～95% 95%～99% 97%～99.9%
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元 在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元 在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
VaR的计算涉及置信水平和持有期 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
90%~95% 95%~99.9% 90%~99% 95%~99%
90%～99% 90%～95% 95%～99% 95%～99.9%
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 以上都不对
置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
95%～99.9% 95%～99% 90%～95% 90%～99%
在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元 在10天中的收益有99%的可能性会超过l0万元 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元 在10天中的损失有99%的可能性会超过l0万元
在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元 在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元 在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元 在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元 在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元 在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元
湘公网安备 43130202000226号