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对内部模型计量的风险价值设定的限额是限额

交易头寸风险止损

设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一主要是对总交易头寸设定的限额不对净交易头寸设定的限额

对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额如对内部模型计量的风险价值设定的限额Value-at-

交易限额风险限额止损限额压力测试限额

商业银行应当对流动性风险实施限额管理设定流动性风险限额流动性风险限额包括但不限于

现金流缺口限额负债集中度限额外部交易限额集团内部交易融资限额

是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额

风险价值限额敏感度限额头寸限额止损限额

风险限额管理过程主荽包括①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制

①②③④ ①③④ ②③④ ①②④

风险限额管理过程主要包括①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制

①②③④ ①③④ ②③④ ①②④

商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是

对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等；对总交易头寸设定的限额；对净交易头寸设定的限额。

风险限额管理有等环节①风险限额设定②风险限额设定监测③超限额处理④全面风险计量

①②③ ①③④ ①②④ ①②③④

对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于限额

交易风险头寸止损

下列关于市场风险管理中限额管理的说法正确的有

市场风险限额指标主要包括：头寸限额,风险价值限额,止损限额,敏感度限额,期限限额,币种限额和发行人限额等头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果并充分认识到内部模型的局限性运用和

模拟测试限额管理风险报告压力测试

银行对某头寸设定了50万元的限额当该头寸累计损失达到或接近该限额时就减小规模或立即平仓这种限额被称为

交易限额风险价值限额止损限额最大限额

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以采用交易限额止损限额错配限额期权限额和风险价

交易限额错配限额止损限额风险价值限额

是指保持其他条件不变的前提下对单个市场风险要素利率汇率股票价格和商品价格的微小变化对金融工具或资产

头寸限额风险价值限额止损限额敏感性限额

是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸

交易限额风险限额止损限额福利限额

下列有关风险限额管理的说法中错误的是

行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考限额指标很多是绝对额指标风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以采用交易限额止损限额错配限额期权限额和风险价

交易限额错配限额止损限额风险价值限额

风险限额管理包括环节

风险限额设定风险限额监测超限额处理风险限额识别风险限额估值

对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为

风险限额止损限额市场限额交易限额

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