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()是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。

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按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平  按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸  市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况  对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析  市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理  
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸  按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平  对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议  市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况  市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理  
风险价值限额  敏感度限额  头寸限额  止损限额  
对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等;  对总交易头寸设定的限额;  对净交易头寸设定的限额。  
风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况  风险价值能直接指明市场风险的具体来源  风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”,但不能捕捉置信度以外的损失情况  风险价值是即将发生的真实损失  
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸  按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平  对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议  市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况  市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理  
市场风险限额指标主要包括:头寸限额,风险价值限额,止损限额,敏感度限额,期限限额,币种限额和发行人限额等  头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额  总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制  Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制  采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额  
事后检验是市场风险计量方法的一种  事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进  若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高  若估算结果与实际结果差距较大,则暗示该风险计量方法或模型存在问题,但结论不确定  
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸  按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平  对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议  市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况  市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理  
承担各类市场风险,以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术  识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险,审核相应的操作和风险管理程序  向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告  识别、计量和监测市场风险  监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况  

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