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当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失 组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
是一个期望收益率 是一个加权平均的收益率 是投资组合中所有投资项目的平均收益率 计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例 是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
构建证券投资组合 确定证券投资政策 进行证券投资分析 投资组合的修正
证券投资应对期限长短不同的证券，实行最优组合 证券投资应面向不同种类的证券，实现最优组合 证券投资应对利率高低不同的证券，实现最优组合 证券投资应保持适当的比例 证券投资应符合法规、法制的要求
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均 投资组合收益率是一个加权平均的收益率 投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例 投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率 投资组合收益率也是一个期望收益率
投资组合业绩评估 构建投资组合 进行证券分析 确定证券投资政策
卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券 从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会 按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合 最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果 偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
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