是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失-X题卡

下列说法正确的有

VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回报关系进行评估以下不是用来估算组合的预期回报率的

股票组合的预期风险溢价最安全的可能投资的利率预期市场组合的回报率市场回报的标准差

波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的

下列关于证券市场线说法中不正确的是

证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系

测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失属于的内容

VaR方法名义值法波动性方法敏感性方法

关于几种风险度量方法下列说法错误的有

最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失敏感性方法是将收益标准差作为风险量度波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失 VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失

名义值法敏感性法波动性法 VaR法

资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之问的关系但没有指出每一个风险资产的风险与收益之

错误正确部分正确部分错误

每一个投资者对于收益和风险都有的预期和偏好每一个投资者的最优投资组合

不同，不同不同，相同相同，不同相同，相同

下列关于VaR法的说法正确的有

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露使得不同类型资产的风险之间具有可比性提供了一个统一的方法来测量风险简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

风险敞口是对风险因子的暴露程度可以通过多个维度测量风险敞口例如一个全球投资组合从国家角度看投资于美

10% 30% 50% 100%

下列属于VaR法特性的是

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露提供了一个统一的方法来测量风险使得不同类型资产的风险之间具有可比性简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

下列关于资本市场线和证券市场线的说法中正确的有Ⅰ．资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

当投资者改变了对风险和回报的态度或者其预测发生了变化投资者可能会对现有的证券投资组合进行必要的调整以

按照在一个有效的市场中市场投资组合即整个市场为每单位风险提供了最大的收益

CAPM 组合管理理论 APT 多因素模型

关于VaR下列说法正确的有

VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

下列关于资本市场线和证券市场线的说法错误的是

资本市场线是CAPM的核心资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系证券市场线为每一个风险资产进行定价

关于VaR法以下说法正确的有

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露提供了一个统一的方法来测量风险使得不同类型资产的风险之间具有可比性简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

当投资者改变了对风险和回报的态度或者其预测发生了变化投资者可能会对现有的组合进行必要的调整以确定一个

( )是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

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