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定期存款因为不能随时支取，所以不属于货币市场工具 货币市场工具是高流动性高风险的证券 货币市场工具交易形成的利率一般不作为市场的基准利率 货币市场工具为商业银行管理流动性提供了有效的手段
在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并作出相应决策 通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行 运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案
久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 以上都不对 选定某一种方法，便一以贯之地采用 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 将总行缺口分散到分行 通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理 运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好的方法 商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口 融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额 如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产，或者介入货币市场进行融资 融资需求=融资缺口+流动性资产
商业银行存差不断扩大 商业银行贷款扩张较快 货币市场利率偏低 货币市场利率偏高
融资缺口=-流动性资产＋借入资金 融资缺口=流动性资产＋借入资金 融资缺口=-流动性资产－借入资金 融资缺口=流动性资产－借入资金
商业银行存差不断扩大 商业银行贷款扩较快 货币市场利率偏低 货币市场利率偏高
当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱 当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强 当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强 当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强
融资缺口=-流动性资产+借入资金 融资缺口=流动性资产+借入资金 融资缺口=-流动性资产-借入资金 融资缺口=流动性资产-借入资金
选定某一种方法，便一以贯之地采用 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 以上都不对
选定某一种方法，便一以贯之地采用 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 以上都不对
选定某一种方法，便一以贯之地采用 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 以上都不对
情景分析对商业银行可能出现的各种情景进行保守的估计，有助于减少流动性缺口分析偏差 情景分析包括，正常状况，自身问题造成的流动性危机，某种形式的整体市场危机 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行疏于风险检测而引发的灾难性风险 不确定性是不可避免的，这时商业银行应该采取一种审慎的态度，在分析现金流人时，应该采取一个较早的日期，在分析现金流出的时候采用较晚的日期 现代商业银行普遍采用概率和统计的分析方法，监测和控制流动性风险，并且结合压力测试和情景分析等多种方法，更加深入、准确的分析判断，最大限度地降低流动性风险的损失
选定某一种方法，便一以贯之的采用 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 以上都不对
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