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在信用价差衍生产品的交易过程中,对于绝对差额而言。如果指定证券和无风险证券的差额减少时,交易方就( )。
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银行业初级资格考试《单选题》真题及答案
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从绝对差额的角度来看信用价差衍生产品中的信用价差是指
相对于无风险利率的差额
两种对信用敏感的资产之间的信用价差
相对于无风险利率的比率
两种信用资产相对于无风险利率的比值
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约以信用价差反映贷款的信用
商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中给予客户的授信额度包括
贷款
可交易资产
衍生产品
信用证
抵押
客观而言在实体经济与虚拟经济脱节的过程中信用衍生产品起到了推波助澜的作用
从绝对差额的角度来看信用价差衍生产品中的信用价差是指
相对于无风险利率的差额
两种对信用敏感的资产之间的信用价差
相对于无风险利率的比率
两种信用资产相对于无风险利率的比值
以下关于信用价差衍生产品的说法错误的是
信用价差增加表明贷款信用状况提高,减少则表明贷款信用状况恶化
以无风险利率为基准的信用价差=债券或贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率(绝对差额)
信用价差买入选择权的买方有权购买差额并从减少的差额中获得收益
信用价差卖出选择权的买方有权卖出差额并从增加的差额中获得收益
在信用价差衍生产品的交易过程中对于绝对差额而言如果指定证券和无风险证券的差额减少时商业银行的交易对方
损失
不受影响
盈利
无法确定
在信用价差衍生产品的交易过程中对于绝对差额而言如果指定证券和无风险证券的差额减少时交易方就
获得赢利
承受一定损失
不受影响
以上均不对
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如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下A企业固定利率融资成本是10%浮动利率融资成本是LIBOR+2%B企业固定利率融资成本是8%浮动利率融资成本是LIBOR+1%双方进行利率互换后总共节约多少融资成本
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