典型的组合信用模型通常采用法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性-X题卡

设定金融变量的随机过程及过程参数并针对未来利率所有可能的路径情景模拟资产组合中各证券的价格走势从而编

历史模拟法方差协方差法敏感性分析法蒙特卡罗模拟法

是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情

历史模拟法方差—协方差法计量法蒙特卡罗模拟法

是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情

历史模拟法方差——协方差法计量法蒙特卡罗模拟法

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险它包括

回归分析法历史模拟法蒙特卡罗模拟法德尔塔—正态分布法

应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试

蒙特卡罗模拟历史模拟情景分析法，并结合专家意见以上都不对

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

有关CreditMetricsTM下列说法错误的是

该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情

历史模拟法方差——协方差法计量法蒙特卡罗模拟法

有关CreditMetricsTM下列说法错误的是

该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

关于计算VaR值的历史模拟法下列说法正确的是

存在模型风险可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应产生大量路径模拟情景考虑了“肥尾”现象在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

运用模拟法计算VaR的关键是

根据模拟样本估计组合的VaR 得到组合价值变化的模拟样本模拟风险因子在未来的各种可能情景得到在不同情境下投资组合的价值

典型的组合信用模型通常采用方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性

资产分组集中度指标蒙特卡罗模拟历史损失数据均值与方差替代

对于复杂多室建筑的火灾过程进行计算机模拟通常采用的模拟方法是

区域模型场模型 FPETOOL模型场区混合模型

有关CreditMetrics模型下列说法错误的是

该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险德尔塔一正态分布就是典型的局部估值法

典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

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