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当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失 组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论 复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致 复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大 如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成份股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论 复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致 复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大 如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失 组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 方差就是协方差
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论 复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致 复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大 如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
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