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95%;30天 99%;10天 99%;7天 90%;10天
市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR VaR的计算采用99%的双尾置信区间 持有期为10个营业日 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
置信水平采用99%的双尾置信区间 持有期为10个营业日 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 至少每3个月更新一次数据
市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR VaR的计算采用99%的双尾置信区间 持有期为10个营业日 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
99%、10 95%、10 95%、30 99%、30
置信水平采用99%的双尾置信区间 持有期为10个营业日 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 至少每3个月更新一次数据
湘公网安备 43130202000226号