转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括（）。

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资本资产定价模型套利定价模型市盈率定价模型布莱克一斯科尔斯期权定价模型

马柯维茨资产组合理论布莱克—斯科尔斯期权定价模型夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型金融产品的定价

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布莱克一斯科尔斯期权定价模型市盈率法二叉树模型市净率法

罗伯特·莫顿罗斯马克·鲁宾斯坦因约翰·考克斯

基准风险重新定价风险期权风险利率变动风险

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均值-方差模型资本资产定价模型套利定价理论期权定价模型

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二叉树模型是一种近似的方法将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近假设前提之一是不允许卖空标的资产

套利定价模型市盈率定价模型资本资产定价模型布莱克-斯科尔斯期权定价模型

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模型中包含的变量均是可以观察或者估计的模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价期权价格假设投资者具有风险偏好

股票现行价格可被自由买进或卖出期权是美式期权在期权到期日前，股票无股息支付股票的价格变动服从正态分布

重新定价风险期权风险基准风险利率变动风险

资本资产定价模型套利定价理论期权定价模型有效市场理论