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德尔塔一正态分布法 压力测试 历史模拟法 敏感性测试
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
压力测试的关键是选择压力对象 测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析 监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景 要求设计多个市场变量同时变化的场景的做法之一是采用历史极端情景
可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试 压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 VaR考虑了不同组合的风险分散效应 VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少 VaR限额结合了杠杆效应
压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量 可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失 可以选择历史上极端的情景生成假设 商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查 压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 VaR方法只有在99%的转置信区间内有效 VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
蒙特卡罗模拟法 历史模拟法 德尔塔一正态分布法 压力测试法
VaR给出了最坏情景下的损失 VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 VaR考虑了不同组合的风险分散效应 VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
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