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压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
压力测试只对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响 计算资产组合可能产生的最高收益 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 对市场风险VaR值的准确性进行验证 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 VaR方法只有在99%的转置信区间内有效 VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
对市场风险VaR值的准确性进行验证 分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 计算资产组合可能产生的最高收益 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。 压力测试应当包含定性和定量分析。 商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。 董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
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