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-DA×VA×△R/(1+R) -DA×VA/△R×(1+R) DA×VA×△R/(1+R) DA×VA/△R×(1+R)
资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期 资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期 资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
DA×VA×△R／（1+R） -DA×VA／R×（1+R） -DA×VA×△R／（1+R） DA×VA／△R×（1+R）
–[DA×VA×ΔR/(1+R)] –[DA×VA/ΔR×(1+R)] DA×VA×ΔR/(1+R) DA×VA/ΔR×(1+R)
-DA×VA×△R/(1+R) -DA×VA/△R×(1+R) DA×VA×△R/(1+R) DA×VA/△R×(1+R)
-DA×VA×△R/(1+R) -DA×VA/△R×(1+R) DA×VA×△R/(1+R) DA×VA/△R× (1+R)
-DA×VA×△R/(1+ -DA×VA/△R×(1+ DA×VA×△R/(1+ DA×VA/△R×(1+
DA×VA×ΔR/（1＋R） －DA×VA/R×（1＋R） －DA×VA×ΔR/（1＋R） DA×VA/ΔR×（1＋R）
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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