你可能感兴趣的试题
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
相关系数的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向 相关系数的取值总是介于－1和1之间 相关系数的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 相关系数的值为零表明两种证券之间没有联动倾向 相关系数取值为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低 组合线当相关系数等于1时呈直线 组合线当相关系数等于-1时呈折线 组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 相关系数总是在［-1，+1]间取值
若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 当相关系数为0时，投资组合能分散风险 当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
相关系数等于1时，组合不能降低任何风险 相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险 相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险 相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外证券的报酬率独立变动
当相关系数为＋1时，投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 只要相关系数小于1，投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 当收益率的相关系数为0时，不能分散任何风险 随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响 两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差 将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数 将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
相关是指两列变量之间的相互关系 相关系数的取值范围为：-1≤r＜1 两个变量相关表明其间存在因果关系 相关有正相关、负相关和零相关之分
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
湘公网安备 43130202000226号