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投资者应选择毫无风险的投资组合 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
投资者总是追求投资效用最大化 市场上不存在无风险资产 投资者是厌恶风险的 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 税收和交易费用均忽略不计
“不满足假设” “风险厌恶假设” 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合 如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
只有预期收益和风险影响投资者 投资者是风险偏好风险的 投资者是风险规避的 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
投资者总是追求投资效用最大化 市场上存在无风险资产 投资者是厌恶风险的 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 税收和交易费用均忽略不计
投资者总是追求投资效用最大化 市场上不存在无风险资产 投资者是厌恶风险的 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 税收和交易费用均忽略不计
投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度 不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合 投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合 投资者是风险偏好者 投资者是风险厌恶者 投资者总希望预期报酬率越高越好
所有投资者的期望相同 所有投资者都是风险厌恶者 投资者可以以市场利率任意地借入或贷出资金 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合 投资者是风险偏好者 投资者是风险厌恶者 投资者总希望预期报酬率越高越好
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者总是追求投资效用最大化 市场上存在无风险资产 投资者是厌恶风险的 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 税收和交易费用均忽略不计
投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合 投资者是不知足的和厌恶风险的 投资者总是希望持有有效资产组合 投资者的投资为多个投资期
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
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