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商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平就应该取低 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于监管的成本和收益 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平应按监管机构的要求 如果模型用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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