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商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。 商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。 商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。 商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析 运用内部模型计算风险价值
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 大多数模型不能计算非交易业务中的风险 不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
实施更为严格的账簿划分管理 从监管资本计量角度规范交易台管理 严格规范内部风险转移交易的计量管理 以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法
只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 不能计量非交易业务中的市场风险 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 置信水平无法达到监管要求
缺口分析 外汇敞口分析 敏感性分析 市场价值内部模型
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 开发内部模型成本太高 内部模型计算太烦琐，容易出错
sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 不能计量非交易业务中的市场风险 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 置信水平无法达到监管要求
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