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马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 因素模型
多因素模型 特征线模型 套利定价模型 资本资产定价模型
CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 CAPM模型对风险一收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不町分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于呵分散的系统风险上
因素模型 资本资产定价模型 马柯威茨均值一方差模型 套利模型
7.20% 0.80% 5.00% 0，因为不存在无风险套利机会
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 APT建立在“一价原理”的基础上
APT建立在"一价原理"的基础上 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 与CAPM-样，APT假设投资者具有单一的投资期 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
套利定价理论 多因素模型 期权定价理论 资产资本定价模型
资产组合理论 资本资产定价模型 套利定价模型 有效市场假说
因素模型 资本资产定价模型 马柯威茨均值方差模型 套利模型
(A) 资产资本定价模型 (B) 套利定价理论 (C) 多因素模型 (D) 特征线形模型
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
期货风险溢价假说将期货看作与股票一样的风险资产 推导期货合约的理论价，通常从推导远期合约的理论价格入手 期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由融资利息和仓储费用两部分组成 远期合约的理论价格是建立在套利模型基础上的
马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 因素模型
多因素模型 特征线模型 资本资产定价模型 套利定价模型
马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 CAPM模型 因素模型
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