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马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 因素模型
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标 詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率 夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关 特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系 现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距，可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真
詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标
特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 夏普指数以证券市场线为基准
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
夏普指数 特雷诺指数 詹森指数 变异系数 晨星指数
马柯威茨模型 资本资产定价模型 套利模型 CAPM模型 因素模型
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