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VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析 运用内部模型计算风险价值
推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法 明确了实施最低定性和定量要求，对返回检验,压力测试,模型验证等相关工作提出具体要求 增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求 补充新增风险计量要求 银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序(ICCAP)评估资本附加要求
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 开发内部模型成本太高 内部模型计算太烦琐，容易出错
对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等； 对总交易头寸设定的限额； 对净交易头寸设定的限额。
sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
巴塞尔委员会法 经验模型法 方差——协方差法 历史模型法 蒙特卡洛法
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
方差一协方差法 蒙特卡罗法 解释区间法 历史模拟法 高级计量法
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