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夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标 詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率 夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关 特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系 现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距，可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真
詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致 夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同，但二者对风险的计量相同 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率
詹森指数与特雷诺指数均可直接说明基金业绩是否优于市场表现 詹森指数与特雷诺指数均对业绩的深度与广度都加以考虑 詹森指数与特雷诺指数在计算上所用的已知条件是一样的 詹森指数与特雷诺指数对风险的调整只涉及市场风险
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