特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。( )

查看本题答案

包含此试题的试卷

贝塔系数特雷诺指数夏普指数詹森指数

詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率

夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距，可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真

詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标

夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致