已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为8%市场组合收益率-X题卡

关于β系数下列说法不正确的是

单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差当β系数为0时，表明该资产没有风险

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为10%市场组合收益率

12.5 1 8 2

下列不影响资产β系数的是

该项资产收益率的标准差市场组合收益率的标准差该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数该项资产收益率的期望值

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中错误的是

当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

单项资产的β系数可以看作是

某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0.8和1.5目前股票市场的风险收益率为8

计算分析题市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0．8和1．5目前股票市场的风险

影响某项资产β系数的因素包括

该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数该项资产的比重该项资产收益率的标准差市场组合收益率的标准差协方差

关于资产收益之间的相关性以下表述正确的是

资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高资产收益之间的相关系数越小，在相同收益率情况下组合风险越高，组合效用越高资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越低资产收益之间的相关关系越小，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高

马柯维茨的资产组合管理理论认为分散投资于两种资产就具有降低风险并保持收益率不变的作用最理想的是

两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中错误的是

当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6该项资产收益率的标准差为10%市场

1 12 8 2

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6该项资产收益率的标准差为8%市场组合收益率

0.45 0.64 0.80 0.72

下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有

组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%该投资项目收益率的β系数为0.64则该投

0.32 0.34 0.36 0.35

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为10%市场组合收益率

0.8 1 8 2

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。

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