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当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
两项资产的收益率之间不存在相关性 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好 资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险 为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目 两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关 当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的 相关系数介于区间[0，1]内 当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见 如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险 如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系 如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
当相关系数为＋1时，投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 只要相关系数小于1，投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 当收益率的相关系数为0时，不能分散任何风险 随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
II、III、IV II、III III、IV I、II、IV
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0
投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 当两项资产的收益率的相关系数大于零时，资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，资产组合风险可以充分地相互抵消 当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，资产组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险
若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低 资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散 资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散 若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
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