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5%；1.75 4%；1.25 4.25%；1.45 5.25%；1.55
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
4%；1.25 5%；1.75 4.25%；1.45 5.25%；1.55
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 无风险资产的β=0 无风险资产的标准差=0 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
1.88%；3.125 1.82%；1.75 4.25%；3.125 5.25%；3.125
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
下行风险标准差 贝塔系数（β） 风险敞口 风险价值
A和B投资组合业绩表现不相上下 按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
当相关系数为＋1时，投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 只要相关系数小于1，投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 当收益率的相关系数为0时，不能分散任何风险 随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
4%，1.25 5%，1.75 1.25%，1.45 5.25%，1.55
贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动方向和变动幅度与市场一致 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
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