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下列关于巴塞尔委员会在《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是( )。

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市场风险监管资本=乘数因子×VaR  市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR  市场风险监管资本=VaR/乘数因子  市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)  
市场风险监管资本=乘数因子×VaR  市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR  市场风险监管资本=VaR÷乘数因子  市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)  
市场风险监管资本=乘数因子×VAR  市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR  市场风险监管资本=VAR÷乘数因子  市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)  
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市场风险监管资本=乘数因子×VaR  市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR  市场风险监管资本=VaR/乘数因子  市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)  
市场风险监管资本=乘数因子×VaR  市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR  市场风险监管资本=VaR/乘数因子  市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)  
置信水平采用99%的双尾置信区间  持有期为10个营业日  市场风险要素价格的历史观测期至少为1年  至少每3个月更新一次数据  
市场风险监管资本:乘数因子×VAR  市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR  市场风险监管资本:VAR/乘数因子  市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)  

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