利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于-X题卡

历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

历史模拟法的核心在于根据市场因子的当前样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估

成分组成概率风险偏好未来损益

方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是

方差一协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是

历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估计

名义值法德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法以下表述正确的是

历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有

历史模拟法假定历史可以在未来重复历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易历史模拟法是全定价估值，准确性较高

方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是

方差协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。

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