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蒙特卡洛模拟法的计算量较大 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法 参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合 历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
解析法与历史模拟法 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 解析法与蒙特卡洛模拟法
历史模拟法 方差—协方差法 蒙特卡罗模拟法 标准法
解析法与历史模拟法 历史模拟法与蒙特卡罗模拟法 蒙特卡罗模拟法与情景模拟法 解析法与蒙特卡罗模拟法
参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
存在模型风险 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 产生大量路径模拟情景 考虑了“肥尾”现象 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
名义值法 德尔塔一正态分布法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测 利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
风险度量的结果受制于历史周期的长度 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动 历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
历史模拟法假定历史可以在未来重复 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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