下列关于资产间相关系数与风险分散的说法正确的是-X题卡

相关系数为p4时，组合没有分散风险的效果 p1等于零，这种情况下可以构造无风险资产组合相关系数大小关系是: p2>p2>p>p4 相关系数为p1时，理性投资者可能将全部资金投资于资产B

当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大

只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的相关系数介于区间[0，1]内当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险

相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的相关系数介于区间[0，1]内当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险

相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险正相关程度越大分散风险的程度越大负相关程度越低分散风险的程度越小相关系数为0时，不能分散任何风险

当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消当相关系数为0时，投资组合能分散风险当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强当相关系数为0时，表示缺乏相关性当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大

当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小相关系数为 0 时，不能分散任何风险

相关系数为-1时能够抵消全部风险相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小

当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险

相关系数为0时，不能分散任何风险相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险

下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是( )。