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相关系数为p4时，组合没有分散风险的效果 p1等于零，这种情况下可以构造无风险资产组合 相关系数大小关系是: p2>p2>p>p4 相关系数为p1时，理性投资者可能将全部资金投资于资产B
相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1
其分散化效果越好 其分散化效果越差 组合的风险越小 组合的风险越大 组合收益越大
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
II、III、IV II、III III、IV I、II、IV
相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险 相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大 相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小 相关系数为 0 时，不能分散任何风险
假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险
相关系数为0时，不能分散任何风险 相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小 相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险
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