关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )。

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套利组合要求投资者不追加资金套利组合对任何因素的敏感度为零套利组合对任何因素的敏感度大于零套利组合的预期收益率应大于零套利组合的预期收益率应为零

该组合的期望收益率大于0 该组合中各种证券的权数之和等于0 该组合中各种证券的权数之和等于1 该组合的因素灵敏度系数等于0

组合中各种证券的权数和为0 组合中因素灵敏度系数为0 组合具有正的期望收益率组合中的期望收益率方差为0

组合与分解技术是无套利均衡原理的具体应用组合与分解技术的复制组合与被复制组合可以完全实现对冲组合与分解技术又被称为“复制技术” 组合与分解技术必须紧紧围绕“无套利均衡”这个中心

该组合具有期望收益率该组合因素灵敏度系数大于零该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0 该组合因素灵敏度系数小于零

不需要投资者增加任何投资套利证券组合的因子 1 的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响套利组合的预期收益率必须为正数套利组合的预期收益率必须为非负数

满足条件覆盖并不一定满足判定覆盖满足条件组合覆盖的测试一定满足判定覆盖、条件覆盖和判定/条件覆盖满足路径覆盖也一定满足条件组合覆盖判定/条件覆盖同时满足判定覆盖和条件覆盖

该组合中各种证券的权重之和为0 该组合因素灵敏度系数为0 该组合具有正的期望收益率该组合具有的方差为0

该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn6n=0 该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）》0 如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

初始净投资为零套利组合终值大于零套利组合期望值大于零以上说法均正确

满足条件覆盖并不一定满足判定覆盖满足条件组合覆盖的测试一定满足判定覆盖、条件覆盖和判定/条件覆盖满足路径覆盖也一定满足条件组合覆盖满足判定/条件覆盖同时满足判定覆盖和条件覆盖

Ⅰ、Ⅲ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会以上说法均不正确

该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 该组合因素灵敏度系数为零该组合具有正的期望收益率该组合在不同市场上有不同的表现

Ⅰ、Ⅲ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数套利组合是风险最小、收益最高的组合套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率

满足条件覆盖的测试不一定满足判定覆盖满足条件组合覆盖的测试一定满足判定覆盖、条件覆盖和判定/条件覆盖满足路径覆盖的测试也一定满足条件组合覆盖满足判定/条件覆盖的测试也一定满足判定覆盖和条件覆盖

该组合中各种证券的权数满足x₁+x₂+…+x_n=1 该组合因素灵敏度系数为零，即x₁b₁+x₂b₂+…+x_nb_n=0 该组合具有正的期望收益率，即x₁E(r₁)+x₂E(r₂)+…x_nE(r_n)＞0 如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会