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商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段 负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况,并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整 商业银行总的市场风险限额,以及限额种类、结构应当由首席风险官批准
商业银行应当根据业务的性质,规模,复杂程度和风险承受能力设定限额 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 管理者应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
设置头寸限额并进行监控 交易员可以在批准限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 按照银行的风险管理程序,交易头寸定期报告给高级管理层 根据市场信息来源,对交易头寸予以密切监控
商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
超限额情况应当及时向相应级别的管理层或董事会报告,以获得批准或采取纠正措施 至少每年监测国别风险限额遵守情况 需要建立国别风险限额监测,超限报告和审批程序 至少每年对国别风险限额进行审查和批准
商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
设置头寸限额并进行监控 交易员可以在批准限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 按照银行的风险管理程序,交易头寸定期报告给高级管理层