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投资价值与市场价值都可以采用收益法来评估 评估投资价值所采用的折现率，应是与该房地产的风险程度相对应的社会一般报酬率 评估市场价值所采用的折现率，应是与该房地产的风险程度相对应的社会一般报酬率 评估投资价值时一般要扣除所得税 评估市场价值时一般要扣除所得税
商业银行可以采用久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求 如果为浮动利率，一般风险到期日法下头寸剩余期限为重新定价日至产品到期日的剩余期限 商业银行可以采用到期日法计算利率风险的一般市场风险资本要求 如果为固定利率，一般风险到期日法下头寸剩余期限为报告日至产品到期日的剩余期限
最低市场风险资本要求 市场风险资本要求 持续经营资本 风险资本
VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8% 市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求
湘公网安备 43130202000226号