收入-成本-预期损失／经济资本=-X题卡

RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本 RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本以上都不对

在经风险调整的业绩评估方法中目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RiskAdjuste

小于大于等于无法判断

EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项－经济资本×资本成本％ EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项－经济资本×资本成本％ EVA=总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－经济资本×资本成本％ EVA=总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项－经济资本×资本成本％

目前在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为

RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本 RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本 RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本 RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/经济资本

在贷款定价中RAROC是根据计算出来的

RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本 RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本以上都不对

贷款最低定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本/贷款额风险成本指

预期损失掩盖损失非预期损失灾难性损失

下列关于经济资本的说法正确的是

经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计入成本在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补经济资本等价于监管资本

应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以表示为

RAROC=(业务单位或交易的税后净利润-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或经济资本 RAROC=(业务单位或交易的息税前收益-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或经济资本 RAROC=(业务单位或交易的息税前收益-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或资金成本 RAROC=(业务单位或交易的税后净利润-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或资金成本

RAROC指标即风险调整后的资本利润率指标其计算公式为

风险调整后的资本利润率=(利润-预期损失)/经济资本风险调整后的资本利润率=(收入-支出)/经济资本风险调整后的资本利润率=(收入-预期损失)/经济资本以上都不对

以下公式中正确的是

RAROC=(收益-预期损失)/经济资本 RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本 RAROC=(收益-预期损失)/收益 RAROC=(收益-非预期损失)/收益

在贷款定价中RAROC是根据哪个公式计算出来的

RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 RAROC=（贷款年收入-预期损失）/监管或经济资本 RAROC=（贷款年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本以上都不对

收入-成本-预期损失-经济资本成本=

ROA。 RAROC。 ROC。 EVA。

在计算风险调整后的资本收益率RAROC时风险调整后税后净利润的正确计算过程如下

经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项经风险调整后税后净利润＝总收入－资金成本－其他费用－预期损失－税项经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项

在商业银行贷款定价领域美国银行家信托公司最先提出RAROC方法目前被银行界广泛采用其一般公式为RAR

预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本 RAROC可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求以上说法均不正确

（收入-成本-预期损失）／经济资本=（）。

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