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收益率曲线策略是指通过预期国债收益率曲线形状的变化来调整投资组合的头寸 债券的收益率曲线描述了债券的收益率和价格之间的关系 债券收益率曲线的变动可分为平行移动和非平行移动 债券收益率曲线的非平行移动是指所有期限的收益率变动的基点相同
描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线，用来描述利率期限结构 下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高 上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低 水平收益曲线是正和反转收益率曲线转换过程中出现第三种形态的收益率曲线，特征是长短期债券收益率不相等
拱形收益率曲线的特征是，期限相对较短的债券利率与期限成正向关系 反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低 收益率曲线只有四种类型 水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等
收益率曲线表示的是到期收益率与到期期限的函数关系 不同期限的债券，其利率经常朝同方向变动 利率水平较低时，收益率曲线经常呈现正斜率 利率水平较高时，收益率曲线经常呈现正斜率 收益率曲线经常为正斜率
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线的斜率总是大于零
风险收益率大，则要求的收益越大 风险收益率是β系数与方差的乘积 风险收益率是必要收益率与无风险收益率之差 风险收益率是β系数与市场风险溢酬的乘积
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积 风险收益率是β系数与方差的乘积 风险收益率是必要收益率与无风险收益率之差 风险收益率是β系数与市场风险溢酬的乘积
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
正收益率曲线 反收益率曲线 平收益率曲线 驼形收益率曲线
收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
长期债券收益率比短期债券收益率高 预期市场收益率会上升 短期债券收益率比长期债券收益率高 预期市场收益率会下降
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 收益率曲线总是斜率大于0 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
收益率曲线是市场对当前经济状况的判断 收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线 正收益率曲线流动性较差 反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高
又称收益率曲线追踪策略，可以被视作水平分析的一种特殊形式 收益曲线的变化方式有平行移动和垂直移动两种 常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种 一般认为，较平缓的收益率曲线说明长期债务与短期债务之间的收益差额趋于递减
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 收益率曲线总是斜率大于0 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
正向收益率曲线 反向收益率曲线 水平收益率曲线 垂直收益率曲线 波动收益率曲线
收益率曲线可以用于衡量市场上债券的报价是否合理 收益率曲线代表整个市场对于期限结构的观点 收益率曲线可以用于帮助计算VaR等风险指标 中债收益率曲线的定位是公允收益率曲线
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