反映两个证券收益率之间的走向关系的是 -X题卡

关于证券市场线的说法正确的有

证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系

如果两个证券收益率之间表现为同向变化它们之间的协方差和相关系数就会是负值

反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线

在资本资产定价模型中关于证券或证券组合的贝塔系数下列理解正确的是

贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大贝塔系数为零的证券是无风险证券期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

反映任意证券组合的期望收益率与市场风险之间均衡关系的模型是证券市场线

反映两个证券收益率之间走向关系的指标是

相关系数期望收益率协方差权重

证券市场线反映了个别资产或投资组合[]与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系

风险收益率无风险收益率实际收益率必要收益率

关于内部收益率的说法错误的是

内部收益率适用于独立方案之间的比选内部收益率不能直接用于互斥方案之间的比选内部收益率反映了项目对初始投资的偿还能力净现值相等的两个方案，其内部收益率相等

已知A证券收益率的标准差为0.2B证券收益率的标准差为0.5AB两者之间收益率的协方差是0.06则A

0.1 0.2 0.25 0.6

β系数衡量的是

资产实际收益率与期望收益率的偏离程度两个风险资产收益的相关性组合收益率的标准差资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

概率标准差绝对值期望收益

如果两个证券收益率之间表现为同向变化它们之间的协方差和相关系数就为负数

某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合下列哪两个投资产品有可能满足他的需要

证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。

反映了两个证券收益率之间的走向关系

证券组合的期望收益率协方差证券各自的方差证券各自的权重

证券X的期望收益率为12%标准差为20%证券Y期望收益率为15%标准差为27%如果两个证券的相关系数

0.018 0.038 0.054 0.070

反映了两个证券收益率之间的走向关系

证券组合的期望收益率协方差证券各自的权重证券各自的方差

已知A证券收益率的标准差为0.3B证券收益率的标准差为0.4AB两者之间收益率的协方差是0.06则

0.1 0.2 0.5 0.6

反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线

假设A证券收益率的标准差是12%B证券收益率的标准差是20%AB证券收益率之间的预期相关系数为0.2

0.048% 4.8% 0.48% 无法计算

反映了两个证券收益率之间的走向关系