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证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 贝塔系数为零的证券是无风险证券 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
内部收益率适用于独立方案之间的比选 内部收益率不能直接用于互斥方案之间的比选 内部收益率反映了项目对初始投资的偿还能力 净现值相等的两个方案，其内部收益率相等
资产实际收益率与期望收益率的偏离程度 两个风险资产收益的相关性 组合收益率的标准差 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。 证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。 理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。 证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。
证券组合的期望收益率 协方差 证券各自的方差 证券各自的权重
证券组合的期望收益率。 协方差 证券各自的权重 证券各自的方差
证券投资组合的期望收益率 协方差 证券各自的方差 证券各自的权重
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