用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

金融理财师《AFP金融理财师习题集二》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

按照资本资产价模型影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β 各种证券在证券组合中的比重

在不许卖空的情况下两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合已知三种股票的β系数分别为1.

在不许卖空的情况下两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

给定市场组合的预期收益率为10%无风险收益为6%证券A的β为0.85证券B的β为1.20试解答在证券

下列有关证券市场线的表述正确的有

证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

按照资本资产定价模式影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

继续考虑上题数据可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为

8.5% 9.0% 8.9% 9.9%

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%市

计算无风险收益率和市场组合的风险收益率

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%

已知无风险资产的收益率为4%市场组合的预期收益率为8%标准差为8%某投资者希望用这两种资产构造预期

8% 149% 12% 16%

在资本资产定价模型中以下说法正确的有

对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

按照资本资产定价模型影响证券投资组合必要收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的平均收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为