证券A和B组成的证券组合P中AB完全正相关时σP=XAσA-1-XAσB-X题卡

若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

能适当地分散风险不能分散风险证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值可分散全部风险

若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

能适当地分散风险不能分散风险证券组合风险小于单项证券风险的加权平均可分散掉全部风险

证券组合P为最小方差证券组合最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为36%A+64%B 最小方差证券组合的方差为30%

完全正相关不相关相关程度较低负相关

若A,B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度的抵销若A,B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销若A,B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

A、B完全正相关 A、B完全负相关 A、B完全不相关 A、B不完全正相关

A、B完全正相关 A、B完全负相关 A、B完全不相关 A、B不完全正相关

证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσA-(1-XA)σB。( )