借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为( )万元。

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违约损失率违约概率违约风险暴露期限

400b 60% 70% 80%

是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

是商业银行已经预计到将会发生的损失等于预期损失率与资产风险暴露的乘积等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积是信用风险损失分布的方差

10 20 50 100

2 1.5 1 2.5

1.5 1 2.5 5

指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

是商业银行已经预计到将会发生的损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积是信用风险损失分布的方差

1.5 1 2.5 5

0.4 0.5 1 4