计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险其主要原因为-X题卡

较大一样较小无法确定

方差-协方差法历史模拟法蒙特卡罗法 CreditMetrics模型

较大一样较小无法确定

均值VaR是以均值为基准测度风险的零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

较大一样较小无法确定

较大一样较小无法确定

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

方差一协方差法能预测突发事件的风险方差一协方差法易高估实际的风险值历史模拟法可计是非线性金融工具的风险蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

方差-协方差法能预测突发事件的风险方差-协方差法易高估实际的风险值历史模拟法可计量非线性金融工具的风险蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

使用均值度量收益使用方差一协方差度量风险适用于风险厌恶型投资者假设收益率服从正态分布

一样无法确定较大较小

不能预测突发事件的风险只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正态假设条件受到普遍质疑计算量大

方差-协方差法历史模拟法情景分析法蒙特卡洛模拟法

方差一协方差法能预测突发事件的风险方差一协方差法易高估实际的风险值历史模拟法可计量非线性金融工具的风险蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

较大一样小于无法确定

较大一样较小无法确定

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。