CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（）

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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布

是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态

CreditMetrics模型 CreditRisk+模型 CreditPortfolioView模型 CreditMonitor模型

根据CreditRisk+模型假设一个组合的平均违约率为2%e=2.72则该组合发生4笔贷款违约的概

0.09 0.08 0.07 0.06

以下关于信用风险组合模型的说法正确的有

CreditMetrics本质上是一个VaR模型 CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人 CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

关于CreditRisk+模型的说法中下列不正确的是

根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

根据CreditRisk+模型假设一个组合的平均违约率为2%e=2.72则该组合发生4笔贷款违约的概

0.09 0.08 0.07 0.06

根据CreditRisk+模型假设一个组合的平均违约率为2%e=2.72则该组合发生4笔贷款违约的概

0.09 0.08 0.07 0.06

CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约

均匀指数泊松正态

CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（）

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