根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布

根据CreditRisk+模型假设某贷款组合由100笔贷款组成该组合的平均违约率为2%E=2.72则

0.09 0.08 0.07 0.06

是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态

CreditMetrics模型 CreditRisk+模型 CreditPortfolioView模型 CreditMonitor模型

依据CreditRisk+模型假设一个组合的平均违约率为2%e=2.72则该组合发生4笔贷款违约的

0.09 0.08 0.07 0.06

以下关于信用风险组合模型的说法正确的有

CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题 CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来 CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人 CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组

以下关于信用风险组合模型的说法正确的有

CreditMetrics本质上是一个VaR模型 CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人 CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

根据CreditRisk+模型假设一个组合的平均违约率为2%e=2.72则该组合发生4笔贷款违约的概

0.09 0.08 0.07 0.06

根据CreditRisk+模型假设一个组合的平均违约率为2%e=2.72则该组合发生4笔贷款违约的概

0.09 0.08 0.07 0.06

CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约

根据CreditRisk+模型假设某贷款组合由100笔贷款组成该组合的平均违约率为2%e=2.72则

0.09 0.08 0.07 0.06

CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约

均匀指数泊松正态

根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

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