你可能感兴趣的试题
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失 以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大 方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的 蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控
均值VaR度量的是资产价值的相对损失 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 零值VaR度量的是资产价值的相对损失 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控
均值VAR是以均值作为基准来测度风险 均值VAR度量的是资产价值的平均损失 零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
置信水平越高，VaR越高 置信水平越高，VaR越低 持有期越长，VaR越高 持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关
VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
均值VaR是以均值作为基准来测度风险 均值VaR度量的是资产价值的平均损失 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
均值VAR度量的是资产价值的相对损失 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 零值VAR度量的是资产价值的相对损失 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 VAR只用做市场风险计量与监控
湘公网安备 43130202000226号